Curso de Instrumentos de Renta Fija

UAI - Magíster en Finanzas

(47 evaluaciones)

Creado por Antonia - Última actualización: 28/01/2022
Duración total del curso: 11 horas, 21 minutos
Relación precio/hora: $ 3.480 pesos x hora de contenido

El objetivo de este curso es entender y analizar los instrumentos de Renta Fija: cómo calcular su precio y qué factores impactan en su valorización, además de revisar distintas aplicaciones en el mercado de bonos.

Detalle del curso

Este curso abarca diversas áreas, tales como:

  • Aprender de elementos básicos: Precio, Tasas, Valor Par y Rentabilidad
  • Conocer y valorizar distintos tipos de bonos
  • Entender cómo se transan en el mercado (puntas)
  • Aprender a sobre distintos contratos de bonos (opciones implíticas, pactos de retrocompra, entre otros)
  • Aprender a sobre distintos contratos de tasas (teorías de tasas, forward rate agreement, entre otros)
  • Analizar duración y convexidad y cómo puede afectar en un portafolio

Contenidos

Banco Central y tasas

Cuentas Nacionales (Materia) Ver video
Función del Banco Central (Materia) 8 minutos
Ejercicio Gasto y Producto Nº1 (Ejercicios) Ver video
Ejercicio Gasto y Producto Nº2 (Ejercicios) 6 minutos

Bonos: Conceptos básicos

Mercado de Bonos (Materia) 8 minutos
Precio, Tasas y Valor Par (Materia) 10 minutos
Ejercicio Cálculo Tasas Nº1 (Ejercicios) 5 minutos
Ejercicio Cálculo Tasas Nº2 (Ejercicios) 4 minutos
Valor Presente (Materia) 8 minutos
Tipos de Bonos (Materia) 12 minutos
Ejercicio Bono Cero Cupon (Ejercicios) 5 minutos
Ejercicio Bono Bullet (Ejercicios) 8 minutos
Ejercicio Cupones Iguales (Ejercicios) 7 minutos
Ejercicio Amortizaciones Iguales (Ejercicios) 9 minutos
Precio entre Cupones (Materia) 4 minutos
Periodo de Gracia (Materia) 4 minutos
Ejercicio Compra Venta Bono Nº1 (Ejercicios) 11 minutos
Ejercicio Compra Venta Bono Nº2 (Ejercicios) 10 minutos
Ejercicio Transformer Nº1 (Ejercicios) 28 minutos
Ejercicio Transformer Nº2 (Ejercicios) 17 minutos

Mercado de puntas

Transacciones de Bonos (Materia) 9 minutos
Ejercicio Puntas Nº1 (Ejercicios) 6 minutos
Ejercicio Puntas Nº2 (Ejercicios) 8 minutos

Rentabilidad en renta fija

Rentabilidad a la Fabozzi vs Reinversión (Materia) 5 minutos
Ejercicio Rentabilidad (Ejercicios) 6 minutos
Descomposición Rentabilidad: Intereses vs Capital (Materia) 7 minutos
Ejercicio Descomposición Rentabilidad (Ejercicios) 10 minutos
Retorno Esperado vs TIR (Materia) 6 minutos
Ejercicio Retorno Esperado (Ejercicios) 4 minutos
Cómo calcular la TIR de un Portafolio (Ejercicios) 9 minutos

Pactos de retrocompra

Introducción Pactos de Retrocompra (Materia) 18 minutos
Ejercicio Pacto de Retrocompra Nº1 (Ejercicios) 21 minutos
Ejercicio Pacto de Retrocompra Nº2 (Ejercicios) 8 minutos
Ejercicio Pacto de Retrocompra Nº3 (Ejercicios) 10 minutos

Bonos con opciones implícitas

Introducción Bonos con Pago Anticipado (Materia) 15 minutos
Ejercicio Bonos OPA Nº1 (Ejercicios) 8 minutos
Ejercicio Bonos OPA Nº2 (Ejercicios) 6 minutos
Ejercicio Bonos OPA Nº3 (Ejercicios) 15 minutos

Depósitos a plazo

Introducción Depositos a Plazo (Materia) 4 minutos
Ejercicio Depósitos a Plazo Nº1 (Ejercicios) 4 minutos
Ejercicio Depósitos a Plazo Nº2 (Ejercicios) 6 minutos

Valor del dinero en el tiempo

Introducción Valor del Dinero en el Tiempo (Materia) 9 minutos
Bootstrapping (Materia) 7 minutos
Ejercicio Bootstrapping Nº1 (Ejercicios) 6 minutos
Ejercicio Bootstrapping Nº2 (Ejercicios) 8 minutos
Ejercicio Spreads Nº1 (Ejercicios) 8 minutos
Ejercicio Spreads Nº2 (Ejercicios) 16 minutos

Teorías sobre tasas de interés

Teoria Expectivativas Puras de SYC (Materia) 8 minutos
Teoria Premio por Liquidez (Materia) 6 minutos
Teoria Prefered Habitat (Materia) 3 minutos
Ejercicio Teorias Nº1 (Ejercicios) 4 minutos
Ejercicio Teorias Nº2 (Ejercicios) 7 minutos

Forward rate agreement

Introducción FRA (Materia) 12 minutos
FRA Autocolocación (Materia) 7 minutos
Ejercicio Autocolocación (Ejercicios) 8 minutos
FRA Autocaptación (Materia) 9 minutos
Ejercicio Autocaptacion (Ejercicios) 6 minutos
Arbitraje con FRA (Materia) 13 minutos
Cómo identificar tipos de FRA (Materia) 13 minutos
Ejercicio FRA Nº1 (Ejercicios) 5 minutos
Ejercicio FRA Nº2 (Ejercicios) 5 minutos
Ejercicio FRA Nº3 (Ejercicios) 5 minutos

Cross currency swap

Introducción CCS (Materia) 8 minutos
Derivación Costo CCS (Materia) 7 minutos
Ejercicio CCS Exportador (Ejercicios) 7 minutos
Ejercicio CCS Importador (Ejercicios) 9 minutos
Ejercicio CCS Deuda (Ejercicios) 5 minutos

Duración y convexidad

Definición Duración y Duración Macaulay (Materia) 5 minutos
Definición Convexidad (Materia) 11 minutos
Ejercicio Duración y Convexidad: Paso a Paso (Ejercicios) 26 minutos
Ejercicio Duración y Convexidad Nº1 (Ejercicios) 9 minutos
Ejercicio Duración y Convexidad Nº2 (Ejercicios) 9 minutos
Duración y Spread Constantes (Materia) 5 minutos
Convexidad Negativa en Bonos OPA (Materia) 13 minutos

Inmunización

Inmunización de Portafolio (Materia) 5 minutos
Funding (Materia) 5 minutos
Gapping (Materia) 9 minutos
Ejercicio Funding y Gapping (Materia) 5 minutos

Tasa flotante

Introducción Instrumentos con Tasa Flotante (Materia) 7 minutos
Ejercicio Bono con Tasa Flotante (Ejercicios) 6 minutos

Docente

  • 2 cursos
    •
  • 84 estudiantes
  • 62 evaluaciones
  • 4.9 estrellas

Antonia

Formación:
Titulada en Ingeniería Comercial con Magister en Finanzas en la Universidad Adolfo Ibañez. Ha trabajado como Treasury Services Intern en J.P. Morgan.

Trabajo Actual:
Actualmente se encuentra trabajando como Wholesale Credit Intern en Bank of America.

Competencias:
Se ha desempeñado como ayudante desde el año 2018, donde ha realizado 10 ayudantías de distintos ramos de su universidad. Ha logrado impactar a más de 150 alumnos aproximadamente con sus clases presenciales y online.

Motivación:
Su motivación para hacer clases es que los alumnos aprendan de manera simple y efectiva, entendiendo la lógica detrás de cada tema y que puedan sentirse preparados a la hora de enfrentar sus evaluaciones.

Evaluación del curso

4.9/5

93%
7%
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Comentarios

  • Leonor Gutierres

    Video: Ejercicio Transformer Nº1
     Me encanta su manera de explicar

    20/06/2021
  • Felipe Molina

    Video: Ejercicio Spreads Nº1

    02/06/2021
  • Bruno Hernández

    Video: Función del Banco Central

    04/06/2021
  • Agustín Moraga

    Video: Periodo de Gracia

    11/06/2021
  • Ema Sanhueza

    Video: Descomposición Rentabilidad: Intereses vs Capital

    27/06/2021
  • Manuel Gálvez

    Video: Ejercicio Cupones Iguales

    08/06/2021
  • Ángela Bravo

    Video: Cuentas Nacionales
     Didáctico y bueno

    26/05/2021
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    • Los videos estarán asociados a su cuenta. Solo podrás verlos en ella y en 1 dispositivo a la vez.
    • Tendrás 7 reproducciones por cada video y cada uno, lo podrás adelantar, retroceder o pausar las veces que quieras, hasta que cambies de cápsula o cierres tu sesión.
    • El curso o las cápsulas compradas, tendrán una duración de 6 meses desde el día de su compra.

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